中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018年第2季度报告

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中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018年第2季度报告

公告日期:2018-07-19中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018年第2季度报告2018年06月30日基金管理人:中融基金管理有限公司基金托管人:海通证券股份有限公司1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 2基金产品概况基金简称中融钢铁场内简称中融钢铁基金主代码168203基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2015年06月19日报告期末基金份额总额496,529,份本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格投资目标的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行投资策略为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1.资产配置策略2.股票投资组合构建3.债券投资策略4.股指期货投资策略业绩比较基准95%国证钢铁行业指数收益率5%同期银行活期存款利率(税后)本基金虽为跟踪指数的股票型基金,但由于采取了基金份额风险收益特征分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。

基金管理人中融基金管理有限公司基金托管人海通证券股份有限公司下属分级基金的基金简称钢铁A钢铁B中融钢铁下属分级基金场内简称钢铁A钢铁B钢铁母基下属分级基金的交易代码150287150288168203报告期末下属分级基金的135,387,,387,,753,份份额总额份份……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。