豆粕增仓上涨看涨期权普涨

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豆粕增仓上涨看涨期权普涨

  豆粕期权主力合约概览豆粕期权m1809看涨期权C看跌期权P成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量16136-1996+%%-236376816374+2118+%%-63819028514+1478+%%+62684  行情介绍和分析  m1809合约延续调整,增仓上涨,收报3178元/吨,涨幅+%,成交量为万手,持仓量为万手,日增仓+29276万手。

近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为%、%、%和%。   7月2日,豆粕期权成交量万手(按双边计算,下同),持仓量万手,成交额万元。

成交量和持仓量的PC-Ratio分别为和,从成交量上看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市偏悲观。 从持仓分布来看,看涨期权在3200有最大持仓量,显示此处存有压力;看跌期权在3000有最大持仓量,显示此处有较强支撑。

整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的%和%;持仓量占比分别为%和%。

豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

  受标的期货增仓上涨、隐波上升等因素的影响,看涨期权普涨、看跌期权普跌。

看涨期权中,m1809-C-3600合约领涨,涨幅达+%,m1809-C-3550合约次之,为+%;而看跌期权中,m1809-P-2950合约领跌,跌幅达-%,m1809-P-3000合约次之,为-%。 m1809系列平值期权隐含波动率收于%,较前一交易日小幅上升。   豆粕1809合约开盘大幅上涨,期价突破布林上轨运行。

日线级别看,MACD红柱上升,KDJ指标表明行情处于盘整,后续仍有上涨可能。

美国农业部预估2018美豆种植面积为万英亩,低于市场预估;截止6月1日美豆库存为亿蒲式耳,对大豆市场甚无影响。 建议激进者在3165-3180元/吨区间内逢低短多,止损3160元/吨,新进多单日内操作为主,不宜过分追高,以防空头回补。 期权操作上,方向性策略:逢低构建牛市看涨期权组合,即买入m1809-C-3150期权合约,同时卖出m1809-C-3200期权合约;波动率策略:波动率维持高位震荡,关注九月合约和一月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。